Modélisation non paramétrique de la relation entre les séries : la cointégration qualitative (notice n° 1848014)
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| Language code of text/sound track or separate title | fre |
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| Authentication code | dc |
| 100 10 - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Boya, Christophe |
| Relator term | author |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Modélisation non paramétrique de la relation entre les séries : la cointégration qualitative |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Date of publication, distribution, etc. | 2013.<br/> |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | 94 |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | Dans ce papier nous proposons d’appréhender le comportement de deux séries chronologiques avec une approche basée sur ses propriétés qualitatives. Nous mettons entre parenthèses le problème de l’intégration ou stationnarité, sources de difficultés quantitatives de plus en plus complexes, et nous nous intéressons au seul aspect qualitatif de court terme que sont les « variations qualitatives » d’une série chronologique. Ces variations ne sont pas modélisées en tant que valeurs quantitatives mais en tant qu’« état qualitatif ». En d’autres termes nous nous intéressons à deux événements complémentaires qui sont « la montée » et « la descente ». Ce choix binaire nous a amenés à considérer la série chronologique comme un modèle à réponse binaire. Nous utilisons les chaînes de Markov pour représenter la nouvelle série et obtenir un coefficient de décision. Le problème de la non-connaissance des lois sous-jacentes d’un phénomène nous impose le plus souvent de proposer des hypothèses plus ou moins contraignantes pour la construction des tests statistiques. Le rééchantillonnage nous permet d’aborder les tests sous un autre angle, souvent empirique. Le « Bootstrap », la recherche des percentiles de la série, permet de définir un intervalle de confiance de notre coefficient et de proposer un intervalle statistique et une règle de décision plus proche de l’observation. Ce dernier permet de conclure sur l’existence d’une relation entre les deux séries comme le fait la cointégration. Codes JEL : C01, C53, C14 |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | Nonparametric modeling of the relationship between the series: Qualitative cointegrationIn this paper, we examine the behaviour of two time series with an approach based on qualitative data. We put into parenthesis the problem of integration or stationarity, sources of growing difficulties, and then only take care of the quantitative aspect in the short term of a time series. These values are modulated by the qualitative data and not by the quantitative one. In other words we are interested in two complementary events that are “the rise” and “the decrease”. This binary choice led us to consider the time series as a binary responds model. We here use the Markov Chains to get a decisional coefficient. The problem caused by the fact that we don’t know the underlying laws of a phenomenon imposes us to propose more or less constraining hypothesis to make up statistic tests. Bootstrap gives us percentiles of a time series and can define an interval confidence of our coefficient. This makes us able to conclude about the existence of a relation between the two series as the “co-integration” does. JEL Codes: C01, C53, C14 |
| 690 ## - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| Topical term or geographic name as entry element | Bootstrap |
| 690 ## - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| Topical term or geographic name as entry element | chaînes de Markov |
| 690 ## - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| Topical term or geographic name as entry element | cointégration |
| 690 ## - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| Topical term or geographic name as entry element | données qualitatives |
| 690 ## - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| Topical term or geographic name as entry element | méthodologie binaire |
| 690 ## - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| Topical term or geographic name as entry element | séries d'accroissements |
| 690 ## - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| Topical term or geographic name as entry element | binary methodology |
| 690 ## - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| Topical term or geographic name as entry element | Bootstrap |
| 690 ## - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| Topical term or geographic name as entry element | cointegration |
| 690 ## - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| Topical term or geographic name as entry element | Markov Chains |
| 690 ## - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| Topical term or geographic name as entry element | qualitative data |
| 690 ## - LOCAL SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (OCLC, RLIN) | |
| Topical term or geographic name as entry element | returns series |
| 700 10 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Monino, Jean-Louis |
| Relator term | author |
| 786 0# - DATA SOURCE ENTRY | |
| Note | Innovations | 42 | 3 | 2013-08-02 | p. 211-235 | 1267-4982 |
| 856 41 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="https://shs.cairn.info/revue-innovations-2013-3-page-211?lang=fr&redirect-ssocas=7080">https://shs.cairn.info/revue-innovations-2013-3-page-211?lang=fr&redirect-ssocas=7080</a> |
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