Mathématiques des marchés financiers (notice n° 60717)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02170cam a2200289zu 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | FRCYB88809506 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250107210508.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 250107s2012 fr | o|||||0|0|||fre d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9782759806904 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | FRCYB88809506 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | FR-PaCSA |
| Language of cataloging | fr |
| Transcribing agency | |
| Description conventions | rda |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Le Bellac, Mathieu |
| 245 01 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Mathématiques des marchés financiers |
| Remainder of title | Modélisation du risque et de l'incertitude |
| Statement of responsibility, etc. | ['Le Bellac, Mathieu', 'Viricel, Arnaud '] |
| 264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | EDP Sciences |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 2012 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | p. |
| 336 ## - CONTENT TYPE | |
| Content type code | txt |
| Source | rdacontent |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Media type code | c |
| Source | rdamdedia |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Carrier type code | c |
| Source | rdacarrier |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une initiation aux modèles mathématiques qui sous-tendent l'utilisation de ces concepts et de quelques autres. Les auteurs se livrent à une analyse approfondie de ces modèles et de leurs principes fondateurs. Ils donnent une discussion critique de l’utilisation des modèles pour l’identification des stratégies d’investissement, l’évaluation du prix des actifs et la gestion des risques associés aux activités de marché. Le lecteur non spécialiste est ainsi invité à se plonger, le temps d’un livre, au cœur d’une discipline fascinante, largement controversée et régulièrement à la une de l’actualité. Extraits de la préface de J.-P. Bouchaud : «Le propos des auteurs est de démystifier les modèles classiques de la finance. Ils tentent de distiller, chez le lecteur, l'envie de comprendre en profondeur les mécanismes des marchés financiers, et d'en développer une intuition directe, presque charnelle, avant d'en faire une modélisation quantitative. » |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Le Bellac, Mathieu |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Viricel, Arnaud |
| 856 40 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Access method | Cyberlibris |
| Uniform Resource Identifier | <a href="https://international.scholarvox.com/netsen/book/88809506">https://international.scholarvox.com/netsen/book/88809506</a> |
| Electronic format type | text/html |
| Host name | |
Pas d'exemplaire disponible.
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