Image de Google Jackets
Vue normale Vue MARC vue ISBD

Tester l’efficience informationnelle du marché boursier marocain

Par : Contributeur(s) : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2020. Ressources en ligne : Abrégé : Ce papier a pour objectif d’étudier la validité empirique de la théorie de l’efficience informationnelle du marché boursier marocain sous la forme faible en utilisant le modèle de la marche aléatoire. Nous avons utilisé à la fois des tests paramétriques (tests d’autocorrélation et tests de racine unitaire) et non paramétriques (test des runs) sur les principaux indices boursiers marocains (MASI et MADEX) et les cinq plus grandes capitalisations du marché boursier marocain (Maroc Telecom, Attijariwafa bank, BCP, BMCE Bank et Ciments du Maroc) pour une période d’étude allant de janvier 2005 à octobre 2018. Les résultats obtenus montrent clairement l’inefficience au sens faible des différents marchés étudiés. Par conséquent, l’hypothèse de l’efficience informationnelle du marché boursier marocain n’est pas validée.Abrégé : The purpose of this paper is to study the empirical validity of the efficient market theory of the Moroccan stock market in the weak form using random walk model. The study applies both parametric (autocorrelation test, unit root test) and non-parametric test (run test) on morocco stock market Index (MASI and MADEX) and the five largest companies by market capitalization in Moroccan stock market (Morocco Telecom, Attijariwafa bank, BCP, BMCE Bank and Ciments du Maroc), taking the period from January 2005 to October 2018. Overall, the results conclude the inefficiency in the weak form of Moroccan stock market.
Tags de cette bibliothèque : Pas de tags pour ce titre. Connectez-vous pour ajouter des tags.
Evaluations
    Classement moyen : 0.0 (0 votes)
Nous n'avons pas d'exemplaire de ce document

46

Ce papier a pour objectif d’étudier la validité empirique de la théorie de l’efficience informationnelle du marché boursier marocain sous la forme faible en utilisant le modèle de la marche aléatoire. Nous avons utilisé à la fois des tests paramétriques (tests d’autocorrélation et tests de racine unitaire) et non paramétriques (test des runs) sur les principaux indices boursiers marocains (MASI et MADEX) et les cinq plus grandes capitalisations du marché boursier marocain (Maroc Telecom, Attijariwafa bank, BCP, BMCE Bank et Ciments du Maroc) pour une période d’étude allant de janvier 2005 à octobre 2018. Les résultats obtenus montrent clairement l’inefficience au sens faible des différents marchés étudiés. Par conséquent, l’hypothèse de l’efficience informationnelle du marché boursier marocain n’est pas validée.

The purpose of this paper is to study the empirical validity of the efficient market theory of the Moroccan stock market in the weak form using random walk model. The study applies both parametric (autocorrelation test, unit root test) and non-parametric test (run test) on morocco stock market Index (MASI and MADEX) and the five largest companies by market capitalization in Moroccan stock market (Morocco Telecom, Attijariwafa bank, BCP, BMCE Bank and Ciments du Maroc), taking the period from January 2005 to October 2018. Overall, the results conclude the inefficiency in the weak form of Moroccan stock market.

PLUDOC

PLUDOC est la plateforme unique et centralisée de gestion des bibliothèques physiques et numériques de Guinée administré par le CEDUST. Elle est la plus grande base de données de ressources documentaires pour les Étudiants, Enseignants chercheurs et Chercheurs de Guinée.

Adresse

627 919 101/664 919 101

25 boulevard du commerce
Kaloum, Conakry, Guinée

Réseaux sociaux

Powered by Netsen Group @ 2025