Price Taking as the Asymptotic Limit of Strategic Behavior
Type de matériel :
TexteLangue : français Détails de publication : 2012.
Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : RésuméDans cet article, nous considérons un modèle de jeu stratégique de marché. Nous étudions la convergence asymptotique d’équilibres de Nash non triviaux vers les équilibres walrassiens. Cette étude utilise des séquences dont la distribution des caractéristiques est à support compact. JEL classification: C72, D43, D50Abrégé : We address the asymptotic convergence of active Nash equilibria of strategic market games to Walrasian ones for general sequences of economies whose distribution of characteristics has compact support.
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RésuméDans cet article, nous considérons un modèle de jeu stratégique de marché. Nous étudions la convergence asymptotique d’équilibres de Nash non triviaux vers les équilibres walrassiens. Cette étude utilise des séquences dont la distribution des caractéristiques est à support compact. JEL classification: C72, D43, D50
We address the asymptotic convergence of active Nash equilibria of strategic market games to Walrasian ones for general sequences of economies whose distribution of characteristics has compact support.
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