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L’économétrie des panels a connu depuis une quarantaine d’années d’existence une progression exceptionnelle tant par la variété des applications que par la constitution d’un corps de méthodes appropriées. Cet article tente un court bilan sur ce second plan de la méthodologie. Il montre qu’autour d’un cadre de modélisation linéaire, fondé sur la notion d’effets individuels destinés à la maîtrise de l’hétérogénéité des comportements individuels, le progrès général de l’économétrie des panels, lié à la connaissance pure, à la disponibilité croissante des données et à la puissance des moyens de calculs, est extraordinairement dynamique en ce début de siècle. La capacité grandissante des économètres appliqués à mettre en oeuvre des applications informatiques complexes leur permet d’intégrer de plus en plus rapidement ces nouvelles méthodes et procédures, comme l’illustre le présent numéro.

The econometrics of panel data Since its beginnings, about 40years ago, the econometrics of panel data has experienced an incredible evolution, both from the point of view of its applications and from that of the building of a significant corpus of appropriate methods. This paper aims at providing a short statement of the state of the art about the latter aspect, that of methods. It shows how, departing from the linear model framework, where individual effects account for the heterogeneity of behaviours across individuals, the econometrics of panel data has considerably evolved, thanks to the progress of pure knowledge, to the increased availability of panel datasets and to the extraordinary computing power that is now available. The enhanced capability of applied economists to work with sophisticated econometric programs and softwares now allows them to make use of these methods more and more easily, a statement which is perfectly illustrated by the present special issue.