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Estimation par maximum de vraisemblance simulé de systèmes de demande avec solutions en coin et données de panel application à la demande d’énergie industrielle Nous proposons une méthode d’évaluation des élasticités-prix de l’énergie dans l’industrie, dans le cas où les entreprises peuvent changer de régime d’utilisation des formes d’énergie. La méthode employée permet l’estimation d’un système de demande prenant explicitement en compte le problème des dépenses nulles, tout en intégrant des termes d’hétérogénéité non observés. Nous appliquons une procédure de Maximum de Vraisemblance Simulé pour estimer un système d’équations simultanées de demande dans le secteur du papier en France, sur la période1983-1996. L’endogénéité des transitions entre régimes d’énergies est prise en compte dans le calcul des élasticités-prix des formes d’énergie. Nous utilisons nos estimations pour prédire l’impact d’une politique environnementale visant à réduire les émissions de CO2.

This paper proposes a convenient method for evaluating energy price elasticities, when firms may switch between energy regimes. The methodology involves estimation of an energy demand system that explicitly deals with the zero expenditures problem, while allowing for unobserved heterogeneity. We apply a Simulated Maximum Likelihood technique for estimating a simultaneous equation energy demand system in the French pulp and paper sector, over the period1983-1996. Endogenous regime transitions are accounted for when computing energy price elasticities. Our estimates are used to predict the outcome of an environmental policy aimed at reducing CO2 emissions in the paper and pulp industry.