Candelon, Bertrand <br/><br/>
Extreme Financial cycles 

 -  2013.<br/>							 
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<br/><br/> Cycles financiers extrêmes Cet article élabore une nouvelle méthodologie de datation des cycles financiers extrêmes. S’appuyant sur la théorie des valeurs extrêmes, il étend la « calculus rule » afin de détecter les pics et les creux exceptionnels. Appliquée sur des séries financières américaines depuis 1871, cette méthode permet de mieux appréhender les mouvements extrêmes et d’y apporter le cas échéant les réponses les plus adéquates.