TY  - BOOK
AU  - Damette,Olivier
AU  -  Rabah,Zohra
TI  - La datation du cycle français : une approche probabiliste
PY  - 2009///.
							
N1  - 10
N2  - RésuméCet article utilise un modèle à changement de régimes markovien pour dater le cycle français. Il aboutit in fine à une périodisation tout à fait satisfaisante qui détecte effectivement les récessions qu’a connues l’économie française. De plus, il aboutit à une chronologie tout à fait comparable à celle obtenue sur la base des modèles non paramétriques « à la Bry-Boshan » popularisés, notamment, par Harding et Pagan [2002]; Dating the French Business Cycle: a Probabilistic ReadingThis article uses a « Markov-switching » model to date the French cycle. It reproduces in fine a satisfying periodicity which detects effectively the recessions of the French economy. Furthermore, the chronology derived by the model corresponds closely to the dates of recessions as established by « Bry-Boshan »
UR  - https://shs.cairn.info/revue-francaise-d-economie-2009-4-page-135?lang=fr&redirect-ssocas=7080
ER  -