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Le présent article décrit des procédures de test de changements structurels développées récemment et propose une application de ces tests au Produit Intérieur Brut. En particulier, dans ces tests, les dates et le nombre de ruptures dans le taux de croissance du PIB tendanciel ne sont pas supposés connus a priori et sont déterminés de façon endogène par une procédure statistique. Les résultats des tests menés sur le PIB français sur la période 1963-2001 conduisent à ne retenir comme significative sur la période qu’une seule rupture, celle de 1974, contemporaine du premier choc pétrolier. L’évaluation de la croissance tendancielle associée à cet exercice est de 5,1 % avant 1974 et de 2,1 % après 1974.

Break Tests: An Application to French Trend GDP This paper presents and applies to GDP recently developed tests for structural change, which allow for the endogenous statistical determination of trend growth break dates and numbers of break-points. These tests serve to investigate the existence of breaks in French trend GDP from 1963 to 2001 using both a segmented trend approach and a difference-stationary approach. Only one significant break (the 1974 slowdown) is found. Consequently, trend growth is evaluated at 5.1% prior to 1974 and 2.1% after 1974.