000			02678cam a2200277 4500500
005			20250125165626.0
041			_afre
042			_adc
100	1	0	_aNivoix, Sophie _eauthor
700	1	0	_a Gupta, Prateek _eauthor
245	0	0	_aAnalyse comparée des caractéristiques économétriques de trois marchés des actions en Asie :
260			_c2015.
500			_a31
520			_aCette étude compare les caractéristiques des marchés des actions des trois pays dominant la zone économique asiatique : la Chine, l’Inde et le Japon. Nous montrons que les rentabilités des indices de ces pays ne suivent pas une marche au hasard et que leurs volatilités présentent des autocorrélations positives. Par ailleurs, le marché japonais des actions apparaît comme légèrement plus proche de l’efficience et de la maturité que le marché chinois, et nettement plus que le marché indien, ce dernier se caractérisant par des valeurs de rentabilité extrêmes bien plus fréquentes que pour les deux autres.
520			_aCompared analysis of econometrical characteristics of three Asian stock markets: China, India and Japan This study compares the characteristics of the stock markets of the three major countries of the Asian economic area: China, India and Japan. We show that the index returns of these countries do not follow a random walk, and that their volatilities exhibit positive autocorrelations. Moreover, the Japanese stock market seems to be fairly closer to efficiency and maturity than the Chinese market, and clearly more than the Indian market, as this market include far more frequent return outliers than the two others.
520			_aEste estudio compara las características de los mercados de las acciones de los tres países que dominan la Zona Económica de Asia: China, India y Japón. Se demuestra que los retornos de los índices de estos países no siguen una marcha aleatoria, y sus volatilidades exhiben autocorrelaciones positivas. Por otra parte, el mercado bursátil aponés parece estar un poco más próximo de la eficiencia y la madurez que el mercado chino, y mucho más que el mercado de la India, este último caracterizado por los valores extremos de rentabilidad mucho más frecuente que para los otros dos.
690			_arentabilité
690			_amarché des actions
690			_avolatilité
690			_aautocorrélation
690			_avolatility
690			_astock market
690			_areturn
786	0		_nLa Revue des Sciences de Gestion | 266 | 2 | 2015-01-08 | p. 75-87 | 1160-7742
856	4	1	_uhttps://shs.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2014-2-page-75?lang=fr&redirect-ssocas=7080
999			_c1022049 _d1022049