000			01555cam a2200169 4500500
005			20251130000106.0
041			_afre
042			_adc
100	1	0	_aBismans, Francis _eauthor
700	1	0	_aDamette, Olivier _eauthor
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245	0	0	_aÉconométrie dynamique : Modèles et applications
260			_bEllipses, _c2023.
520			_aL’ouvrage couvre un large éventail de modèles relevant de l’économétrie dynamique. Sa première partie est consacrée à l’analyse des modèles canoniques linéaires, qu’ils soient stationnaires ou non. La deuxième partie du livre aborde ensuite rigoureusement les méthodes « phares » de l’économétrie dynamique. La dernière partie analyse les panels dynamiques non stationnaires et les modèles à variable dépendante qualitative. Un appendice regroupe les principaux résultats d’algèbre matricielle utilisés dans l’ouvrage. De nombreux exemples traités à partir du logiciel libre GRETL permettent d’illustrer et d’assimiler au mieux les principaux outils développés. Cet ouvrage s’adresse à des étudiants d’économie, de finance et de gestion à partir de la licence 3. Il peut également servir de support à des cours d’économétrie qu’il s’agisse des fondements ou des développements avancés - en séries temporelles et de panel - et de finance quantitative.
856	4	1	_uhttps://stm.cairn.info/econometrie-dynamique--9782340078499?lang=fr&redirect-ssocas=7080
999			_c1564666 _d1564666