000			02213cam a2200277 4500500
005			20250112064249.0
041			_afre
042			_adc
100	1	0	_aMichel, Thierry _eauthor
700	1	0	_a Morel, Christophe _eauthor
700	1	0	_a Pérès, Rozenn _eauthor
700	1	0	_a Sarfati, Guillaume _eauthor
245	0	0	_aModélisation de la marge d'intermédiation des banques
260			_c2003.
500			_a97
520			_aLa marge d’intermédiation bancaire, c’est-à-dire le résultat des banques sur leur activité de prêt, a rarement fait l’objet de travaux économétriques. Cet article en propose une modélisation reposant sur une approche actif-passif et s’inscrivant en outre dans la filiation théorique de la banque monopolistique. En pratique, notre travail affiche deux objectifs : d’une part, analyser la sensibilité de la marge d’intermédiation des banques commerciales à des chocs d’activité et de taux d’intérêt; d’autre part, prévoir son évolution. La cohérence des résultats et la capacité prédictive de cette maquette lui confèrent un caractère opérationnel à la fois pour les pouvoirs publics et pour les banques elles-mêmes.
520			_aModelling the Intermediation Margin of Banks The intermediation margin of banks, i.e. their net lending income, has rarely been subjected to econometric analysis. This article proposes a model based on a asset-liability approach in the tradition of monopolistic banking theory. In practice, our work seeks to achieve two objectives. The first is to analyse the sensitivity of the intermediation margin of commercial banks to sudden changes in business volume and interest rates. The second is to project the trend of this margin. The consistency of results and the prediction capacity of this model make it an operational tool for the authorities as well as the banks themselves.
690			_amarge
690			_abanque
690			_amodélisation
690			_amodelling
690			_abank
690			_amargin
786	0		_nÉconomie & prévision | 158 | 2 | 2003-04-01 | p. 47-60 | 0249-4744
856	4	1	_uhttps://shs.cairn.info/revue-economie-et-prevision-1-2003-2-page-47?lang=fr
999			_c237080 _d237080