| 000 | 01413cam a2200181 4500500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250123144141.0 | ||
| 041 | _afre | ||
| 042 | _adc | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aDamette, Olivier _eauthor |
| 700 | 1 | 0 |
_a Rabah, Zohra _eauthor |
| 245 | 0 | 0 | _aLa datation du cycle français : une approche probabiliste |
| 260 | _c2009. | ||
| 500 | _a10 | ||
| 520 | _aRésuméCet article utilise un modèle à changement de régimes markovien pour dater le cycle français. Il aboutit in fine à une périodisation tout à fait satisfaisante qui détecte effectivement les récessions qu’a connues l’économie française. De plus, il aboutit à une chronologie tout à fait comparable à celle obtenue sur la base des modèles non paramétriques « à la Bry-Boshan » popularisés, notamment, par Harding et Pagan [2002]. | ||
| 520 | _aDating the French Business Cycle: a Probabilistic ReadingThis article uses a « Markov-switching » model to date the French cycle. It reproduces in fine a satisfying periodicity which detects effectively the recessions of the French economy. Furthermore, the chronology derived by the model corresponds closely to the dates of recessions as established by « Bry-Boshan ». | ||
| 786 | 0 | _nRevue française d'économie | Volume XXIV | 4 | 2009-12-01 | p. 135-163 | 0769-0479 | |
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://shs.cairn.info/revue-francaise-d-economie-2009-4-page-135?lang=fr&redirect-ssocas=7080 |
| 999 |
_c847099 _d847099 |
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